Long/short-стратегия: математика портфеля и системный подход

1. Версия и обозначения

Проверено по исходникам и настройкам проекта 14 сентября 2026 года. Плагин rs_rotation_v1, модель original_cov_720h_168h_top5_hourly_v2, политика continuous_target_v2. URL не содержит версии; старый адрес перенаправляет кодом 301. Это описание проверенного кода, а не подтверждение загрузки всех настроек ведущим счётом или их воспроизведения подписчиком.

E — текущая equity всего счёта; f — выделяемая доля; A — выделенный капитал; G — целевой абсолютный номинал обеих сторон вместе; A₀ — первоначально выделенный капитал. q измеряется в контрактах, c — количество базового актива в контракте. BTC — только бенчмарк.

A = fE; G = kA
f = 1; k = 10; L_i = 10 for AVNT; 20 otherwise
A₀ persists; it is not a high-water mark

2. Полный universe и данные

Всего 58 монет: 50 основных и 8 дополнительных — ETHFI, RIVER, AVNT, 币安人生, JUP, 牛来, PONS, MARSCOIN. BTC служит отдельным бенчмарком и не входит в эти 58. Дополнительный актив участвует при полной часовой истории, обороте за 24 часа не менее 50 000 USDT и спреде не более 0,5%. При отсутствии истории или прохождении фильтров с ошибкой он исключается из текущего отбора; ошибка основных активов или BTC блокирует расчёт. Если по дополнительной монете уже есть позиция, отсутствие её истории блокирует новый план. Для дополнительных монет также проверяются доступность в каталоге и настроенное плечо; фильтр ликвидности повторяется перед входом. Все 58 монет относятся к одному портфелю и общему бюджету риска.

История содержит 721 закрытую часовую свечу на каждый включённый актив и BTC: H = 721×(n+1)×6, где 50≤n≤58. При всех 58 активах: 721×59×6. Поля: время открытия, open, high, low, close, volume. Свечи должны быть конечными, согласованными и без пропусков; OHLC>0, volume≥0. Подстановка отсутствующих свечей не допускается. Порядок: основные активы, доступные дополнительные, BTC последним.

ETH SOL XRP DOGE BNB ADA SUI HYPE PEPE ZEC
LTC FIL WLD TRX XAUT LINK ENA BCH ARB NEAR
TRUMP DOT DASH SHIB WIF ASTER GRAM UNI AVAX ONDO
ORDI ETC OP TAO XLM ATOM XMR FLOKI BEAT FARTCOIN
APT PUMP ICP TIA PENGU LIT PEOPLE AAVE BONK SUSHI
ETHFI RIVER AVNT 币安人生 JUP 牛来 PONS MARSCOIN

D mod 3600 = 0
timestamps = D−721h, …, D−1h
high ≥ max(open,low,close); low ≤ min(open,high,close)
input_hash = SHA256(H: little-endian float64, C order)
spread = (ask-bid)/((ask+bid)/2) ≤ 0.005
optional turnover_24h ≥ 50000 USDT
ticker age ∈ [−5, 30] seconds

3. Доходности, beta и остаточный риск

P — цены закрытия, B — BTC. Риск оценивается по 720 простым часовым доходностям. Выборочные оценки используют ddof=1 (знаменатель 719); beta оценивается с центрированием. Дисперсия BTC<10⁻¹² блокирует расчёт. Остаток e не включает отдельный intercept/alpha; σ — его часовая стандартная девиация, без годового пересчёта.

rₜ,ᵢ = Pₜ,ᵢ/Pₜ₋₁,ᵢ − 1, t=1,…,720
r̄ᵢ = Σₜrₜ,ᵢ/720
vB = Σₜ(rₜ,B−r̄B)²/719
βᵢ = [Σₜ(rₜ,ᵢ−r̄ᵢ)(rₜ,B−r̄B)/719]/vB
eₜ,ᵢ = rₜ,ᵢ−βᵢrₜ,B
σᵢ = sqrt[Σₜ(eₜ,ᵢ−ēᵢ)²/719]

4. Score и фильтры пригодности

Сигнал использует лог-доходность за 168 часов, а beta/σ — простые доходности за 720 часов. Это точная смесь реализации, не единая регрессия лог-доходностей. Score не прогноз доходности или вероятности успеха.

Пригодность: β∈[0,2;3], σ строго >10⁻⁶ и volume>0 минимум у 90% последних 720 свечей. Корректный, но непригодный инструмент остаётся во входе. Funding и глубина стакана не включены в score.

Lᵢ = ln(P_last,ᵢ/P_last−168,ᵢ)
scoreᵢ = (Lᵢ−βᵢLB)/max(σᵢ,10⁻⁶)/sqrt(168)
eligible = finite(β) AND 0.2≤β≤3 AND σ>10⁻⁶
           AND count(volume>0)/720 ≥ 0.90

5. Отбор и равные ранги

При менее десяти пригодных возвращается нулевая цель insufficient_eligible, которая может закрывать позиции. Ошибка данных/solver не превращается в flat: новая цель не публикуется.

Стабильная сортировка score по возрастанию: short — первые пять, long — последние пять в обратном порядке. При равных score действует порядок universe с разворотом long-хвоста. Знак score не фильтр. Нулевой QP-вес не исключает raw-кандидата.

rank = stable_argsort(score[eligible])
short = rank[:5]; long = reverse(rank[−5:])
selected = long + short
s = (+1,+1,+1,+1,+1,−1,−1,−1,−1,−1)

6. Ковариация и задача оптимизации

S рассчитывается по исходным простым доходностям активов, не остаткам e. Матрица смешивает 75% S и 25% диагонали. x — абсолютные доли G, w=s⊙x. Score определяет кандидатов, но отсутствует в objective: нет бонуса momentum, штрафа оборота, прогноза funding или оптимизации ожидаемой прибыли.

Нулевые веса допустимы, long/short не обязаны иметь одинаковый долларовый номинал. Нет fallback на равные веса или простую волатильность.

Sᵢⱼ = Σₜ(rₜ,ᵢ−r̄ᵢ)(rₜ,ⱼ−r̄ⱼ)/719
Σ = 0.75S + 0.25diag(diag(S))
Q = Σ_selected ⊙ (ssᵀ)
minimize 0.5xᵀQx
subject to Σxᵢ=1; Σsᵢβᵢxᵢ=0; 0≤xᵢ≤0.15
w=s⊙x

7. Численный протокол solver

Ровно 10 переменных, матрица 10×10, стороны 5+/5−, конечные значения, β∈[0,2;3]. Симметрия allclose: atol=10⁻¹², стандартный rtol=10⁻⁵; min eigenvalue≥−10⁻¹². Нормировка Q и 10⁻¹⁰I — численная регуляризация. Если начальная точка превышает cap+10⁻¹², блокировка, даже если существует другая допустимая точка.

После solver allocate повторно проверяет finite, |gross−1|≤10⁻⁸, |w·β|≤10⁻⁸, cap≤0,15+10⁻⁹ и направление wᵢsᵢ≥−10⁻¹⁰. Ошибка/несходимость не даёт упрощённого портфеля. Preset должен целиком совпадать с параметрами модели.

Q̃ = Q/max(max(diag(Q)),10⁻¹²) + 10⁻¹⁰I
bL=mean(β_long); bS=mean(β_short)
x_long=bS/[5(bL+bS)]; x_short=bL/[5(bL+bS)]
C=[1ᵀ; (s⊙β)ᵀ]; Cx=(1,0)ᵀ
repeat at most 500 iterations:
  F = non-active coordinates; require |F|≥2
  g=Q̃x
  solve [Q̃_FF C_Fᵀ; C_F 0][d_F;λ]=[−g_F;0;0]
    using least squares, rcond=10⁻¹²; d_active=0
  if max|d|<10⁻¹⁰:
    z=g+Cᵀλ
    violation=−z_j at lower bound, +z_j at upper
    if no active bounds or max violation<10⁻⁹:
      clip x to [0,0.15]
      require max|Cx−(1,0)|≤10⁻⁸, max(x)≤0.15+10⁻¹⁰
      return x
    else release most violated bound
  else:
    step starts at 1, reduced to first bound along d
    |d_j|≤10⁻¹² does not set a bound
    x←x+step*d; activate bound reached
otherwise: OptimizationBlocked

8. Подтверждение состава

Только D−3600 — соседний отбор. По каждой стороне сначала сохраняются прежние пригодные участники, присутствующие в текущем или предыдущем raw; затем добавляются новые из обоих raw. Старые имеют приоритет; максимум пять. Первое выпадение сразу снимает поддержку входа, два соседних выпадения удаляют accepted. Потеря eligibility удаляет немедленно.

После разрыва часов пригодные старые удерживаются, новые подтверждения начинаются заново. При пересечении сторон сохраняется прежняя (поиск long перед short). Новый вход требует supported, ненулевой raw-вес правильного знака и flat противоположной стороны. Пропущенные часы не доторговываются.

adjacent = previous.D==D−3600
raw_prev = previous.raw if adjacent else empty
kept = previous.accepted ∩ eligible, filtered by
       (in raw_now OR in raw_prev OR NOT adjacent)
new = raw_now ∩ raw_prev ∩ eligible, excluding kept
accepted = first 5 of kept+new, per side
supported = accepted ∩ raw_now ∩ raw_prev
degraded = either accepted side has fewer than 5

9. Полная и частичная корзина

Полные accepted 5+5: QP пересчитывается на этом составе по текущей матрице, даже при отличающемся raw. Увеличения всё равно требуют supported и raw-веса правильного знака.

При неполном составе неподдержанным удерживаемым сохраняется текущий объём, удалённым — ноль. Отдельные supported могут получить свои доли из полного текущего raw-QP после полной проверки округления. Отсутствующие доли не перераспределяются (confirmed_raw_targets_v1). Фактическая корзина может быть меньше 5+5 и целевого gross.

Ошибка округления полной raw-цели блокирует выдачу новых частичных целей, но сохраняет удержания и удаление исключённых. Ошибка полной accepted-модели не заменяется частичным fallback.

10. Размер контракта и округление

Последний close — reference p. q округляется вниз по шагу; это контракты, не монеты. Проверяются биржевые минимумы количества и номинала; остатки не перераспределяются. ŵ нормирован на G, но beta после округления — на A. При k=10 допуск 0,03 от A означает 0,003 от G.

Полная цель требует gross 98–100% G, обе стороны и cap 15% G. Нулевой insufficient_eligible освобождён от этих проверок. Частично исполненный портфель не обязан иметь gross≥98% G.

qᵢ=sign(wᵢ) floor_step(|wᵢ|G/(pᵢcᵢ))
ŵᵢ=qᵢpᵢcᵢ/G
0.98≤Σ|ŵᵢ|≤1+10⁻⁸; max|ŵᵢ|≤0.15+10⁻⁹
β_A,target=(G/A)Σŵᵢβᵢ; |β_A,target|≤0.03
exists ŵ>0 AND exists ŵ<0

11. Маржа и номинал

При E=A=1 000 USDT, k=10: G=10 000, cap актива 1 500; L=20 даёт около 500 начальной маржи плюс 20 резерва: 520≤900. Это расчёт, не гарантия доступности биржевой маржи. Плечо не умножает G повторно.

Даже пустая/частичная цель проверяется по полной модели. Берётся максимум маржи полной модели и сохранённых контрактных целей плюс резерв. Падение equity не уменьшает старые контракты автоматически. Неизвестный состав/плечо означает недоступную оценку, не ноль.

G_used и M_used включают позиции и remaining открывающих заявок по max(цена заявки, текущая цена). Закрывающие заявки не освобождают бюджет до доказанного fill. Все лимиты повторно проверяются перед отправкой.

Биржевое плечо — 20× по умолчанию, для AVNT — 10× на обеих сторонах. Маржа считается отдельно по плечу каждого актива; при наличии AVNT оценка всего портфеля как G/20 неверна.

R=0.02A; margin_limit=0.90E
M_model=Σ|wᵢG|/Lᵢ; M_contracts=Σ|qᵢpᵢcᵢ|/Lᵢ
max(M_model,M_contracts)+R≤0.90E

Opening order added notional N:
M_used+N/L+R≤0.90E; N/L+R≤available_margin
G_used+N≤min(G_saved,10A_current,10.3E_current)
N_symbol+N≤0.15min(G_saved,10A_current)

12. Отклонения, deadband и порции

Разница цели и текущих контрактов вычисляется по каждой стороне. Обычная корректировка ненулевой цели пропускается при номинале разницы <1% A, по текущей цене и повторно по цене заявки. Нулевая цель, emergency и защитные сокращения обходят deadband.

Начальная порция ≤10% A, не G. Далее её ограничивают gross, cap, маржа, beta, шаг и closeable. Если после сокращения остаётся недопустимый малый остаток, можно закрыть всю позицию больше обычной порции, только в пределах требуемого сокращения и жёсткой beta. Чужой объём не присваивается; available/frozen не вычитаются дважды.

Δq_side=q_target,side−q_current,side
ordinary nonzero target: skip if |Δq|pc<0.01A
q_child≤min(|Δq|,0.10A/(p_order c))
close_capacity=max(0,min(position.available,
                        position.size−remaining_close_orders))

13. Beta и любые частичные исполнения

B_A нормируется на текущий A, не G. Pending считаются с независимым исполнением любой части: buy даёт положительное, sell отрицательное приращение независимо от open/close. Для заявки берётся max(order price, current price).

Жёсткий диапазон ±0,10; обычная порция выбирается в ±0,09, оставляя 10% полосы на задержки и движение рынка. Финальный guard применяет ±0,10. Если исходная beta вне полосы, допустимо улучшение без худшего противоположного отклонения. Нарушение pending-полосы сначала отменяет крупнейший принадлежащий боту вклад в нарушенную границу, затем требует сверки.

B_A=Σsign(position)q c mark β/A
δ_o=sign(buy/sell)remaining_o c β max(order_price,current_price)/A
B_low=B_A+Σmin(0,δ_o); B_high=B_A+Σmax(0,δ_o)
L=min(−tolerance,B_A); U=max(tolerance,B_A)
u=|cβ max(order_price,current_price)/A|
room=U−B_high (positive impact), B_low−L (negative)
q_allowed=floor_step(max(0,min(q_requested,room/u)))
existing envelope outside [L,U] → q_allowed=0
u<10⁻¹⁶ → floor_step(q_requested)

14. Пассивные цены и перестановка

b/a — лучший bid/ask, m — midpoint, σ — остаточная часовая волатильность. Начальное смещение фиксируется при создании перехода, затем линейно уменьшается по возрасту. Для сокращения с устаревшим планом или отсутствующим σ смещение нулевое.

Пассивный вход 14 400 с (4 ч), сокращение 7 200 с (2 ч), затем возможен IOC. Buy округляется вниз, sell вверх до тика. Вход ограничен ±0,3% от midpoint текущей H1-авторизации. Post-only, пересекающий стакан, блокируется.

Обычная перестановка только ближе к исполнению (buy выше, sell ниже), минимум 2 тика и спустя 120 с от последней отправки/перестановки. Потеря разрешения, несовместимая цель, смена фазы отменяются без этого ожидания.

m=(b+a)/2
o₀=min(0.001,max((a−b)/m,0.10σ))
o(t)=o₀[1−min(1,elapsed/T_passive)]
p_buy=floor_tick[b(1−o(t))]
p_sell=ceil_tick[a(1+o(t))]
entry buy≤m_auth*1.003; entry sell≥m_auth*0.997

15. IOC, авторизация и срок входа

IOC — лимитная заявка, остаток после доступного исполнения отменяется. Buy ограничен ask×1,001, sell bid×0,999, вход дополнительно ±0,3% midpoint H1. После округления buy<ask или sell>bid — блокировка, без market fallback.

До 3 IOC-попыток входа на авторизацию, интервал минимум 120 с. Новый подтверждённый H1 обновляет midpoint, срок и счётчик, но не arrival, начальное смещение или возраст. Вход истекает через 86 400 с. У обязательного выхода и emergency нет общего дедлайна; emergency повторяется не чаще 10 с.

Исчезновение raw и новое подтверждение могут начать новый эпизод. Существенная дополнительная цель после expiry разрешает только добавку, старый остаток хранится отдельно и не омолаживается. Обратный ход часов блокирует вход. Неизвестный submit сохраняет обязательства.

IOC buy=floor_tick(ask*1.001)
IOC sell=ceil_tick(bid*0.999)
entry buy=floor_tick(min(ask*1.001,m_auth*1.003))
entry sell=ceil_tick(max(bid*0.999,m_auth*0.997))
entry attempts/authorization≤3; entry age<86400s

16. Свежесть, очередь и цели

Новое D создаётся только внутри [D,D+3600), повтор уже обработанного D запрещён. Срок разрешения входа D+3720; без новой цели после него входы блокируются и resting entry отменяются. Допустимые выходы и защита продолжают обслуживаться.

Public worker проверяет перекрытие истории и атомарно публикует полное окно; точные входы архивируются с SHA-256. В действующем runtime снимок и стакан не старше 30 с; отрицательный возраст запрещён. Экономическая выписка для входа проверена не более 120 с назад.

Одна ordinary-заявка на инструмент/сторону. Очередь — самый давно обслуженный допустимый переход, затем сокращение, меньшая итоговая |beta|, символ. Перестановки в той же очереди. При защите сначала |beta|. Обычный выход не запрещает все остальные входы глобально.

new plan: D≤now<D+3600
entry expiry=D+3600+120
0≤book_age≤30s; 0≤snapshot_age≤30s
normal priority=(last_service,reduce_before_open,|beta_after|,symbol)
protective priority=(|beta_after|,reduce_before_open,symbol)

17. Защита по beta, gross и марже

Защита включается при emergency, |B_A|>0,10, превышении gross или M_used+R>90% E. Новых открытий нет; сокращения IOC приоритетны. Модельная цель хранится отдельно от защитного исполнения.

Gross/маржа уменьшаются пропорционально; позиция, увеличивающая избыточную beta, дополнительно сокращается к половине полосы (0,05). Объём ограничивается позицией, затем closeable, ценой и beta-конвертом. Перед отправкой причина защиты проверяется заново.

G_limit=min(10.3E,1.03*10A)
z=min(1,G_limit/max(G_used,10⁻¹²),
      max(0,0.90E−R)/max(M_used,10⁻¹²))
q_reduce=q_position*(1−z)
if sign(position)βᵢB_A>0 and |B_A|>0.10:
  q_reduce=max(q_reduce,(|B_A|−0.05)A/(mark*c*|βᵢ|))
emergency: q_reduce=q_position
q_reduce=min(q_position,q_reduce)

18. PnL, funding и денежные потоки

Реализованный результат восстанавливается из подтверждённых исполнений с усреднением цены по стороне и защитой от повторных receipts. Закрытие сверх доказанного остатка блокирует учёт. Комиссия — положительный расход, rebate отрицательный. Открытый PnL — по текущим позициям. Funding суммируется со знаком по проверенным записям, cashflows отдельно.

Wallet сверяется через equity и unrealized одного ответа баланса, не mark разных REST-снимков. Разрыв >0,01 USDT, неподтверждённые комиссии/несвежие выписки блокируют вход. Пополнение не PnL и не сбрасывает A₀. Оборот — сумма qpc всех fills. Диагностические maker/taker определяются типами post-only/IOC, не гарантированной биржевой классификацией.

avg_new=(q_old*avg_old+q_fill*p_fill)/(q_old+q_fill)
PnL_close=sign(side)q_fill*c*(p_fill−avg_entry)
PnL_open=Σsign(side)q_position*c*(mark−entry_price)
PnL_trade=PnL_realized+PnL_open−fees+funding
expected_equity=E₀+PnL_trade+cashflows
wallet_gap=(E−U_balance)
  −(E₀−U_balance,0+PnL_realized−fees+funding+cashflows)
|wallet_gap|≤0.01 USDT

19. Аварийный убыток: точная граница

Триггер — накопленный торговый PnL≤−10% A₀. Не trailing stop и не максимум просадки от пика. A₀=1 000, рост до 1 500 без cashflows оставляет порог около 900: падение от пика 40%. Gross 10A означает, что движение портфеля на 1% против него может стоить около 10% A до издержек.

Emergency сохраняется и ставит исполняемые цели в ноль; хороший score его не отменяет. Нет общего дедлайна, но остаются цена, closeable, beta и частота попыток ≥10 с. Это локальная best-effort защита, зависящая от процесса, сети, учёта и ликвидности; биржевые управляемые TP/SL выключены.

Если accounting выбрасывает ошибку, проверка loss недоступна в этом цикле и входы блокируются; самостоятельные beta/gross/маржа продолжаются при пригодном снимке. Неподтверждённый отчёт блокирует вход, но вычисленный отрицательный PnL всё ещё может вызвать emergency.

emergency ⇔ PnL_trade≤−0.10A₀
A₀ survives restart/checkpoint/recovery
A₀≠peak equity; A₀≠G
persist emergency; executable_targets←0

20. Журнал и блокирующие условия

До биржевого запроса сохраняется intent с уникальным client_order_id и fsync; затем повторно проверяются версия цели, emergency, цена, возраст, капитал, beta, маржа, ownership и объём. Неизвестный submit/cancel не повторяется вслепую и не освобождает резерв. REST orders/positions не атомарны; расхождение не доказывает ручное закрытие.

Вход блокируют чужие/неизвестные заявки, ownership mismatch, непроверенное состояние, неверный режим счёта, отсутствие leading-каталога, неподтверждённое настроенное плечо обеих сторон (AVNT 10×, остальные 20×), устаревшие данные, экономика, неподдержанный кандидат, противоположная позиция, маржа, лот, цена, beta/cap, expiry или обратный ход часов. Блокер входа не должен выключать допустимое сокращение известных объёмов.

Schema 2 хранит хеши/ревизии, membership, возраст/авторизацию, экономическую историю и A₀. Checkpoint после 128 intents — только без unknown и с пригодным receipt checkpoint; обязательства сохраняются. Начальная база требует чистого счёта и нового журнала. Старое состояние требует явного recovery, без автообнуления.

21. Ограничения и стоимость копирования

Ни доходность, ни отсутствие ликвидации, ни точные 10% максимального убытка не гарантированы. Историческая beta к BTC не устраняет другие факторы, смену корреляций, funding/basis, ликвидность и биржевой риск. Веса не оптимизируют оборот; фильтр объёма не оценивает ёмкость рынка. Касание цены H1-свечой не доказывает limit fill.

Правила и технические тесты не заменяют экономическую проверку. Исходники пока не опубликованы; документ раскрывает формулы и проверенный алгоритм, но не заменяет независимый аудит кода. История профиля может включать прежние версии.

Без абонентской платы, вознаграждение 25% прибыли, комиссии/funding отдельно. HTX определяет период, базу распределения и перенос убытков: формула «25% каждой прибыльной сделки» без проверки условий была бы необоснованной. Результат подписчика зависит от собственных fills и настроек.

22. Параметры модели и торговли

Доли без знака % записаны десятичными числами: 0.10 = 10%. Суффикс seconds означает секунды, ticks — минимальные шаги цены. max_passive_seconds ограничивает допустимую конфигурацию пассивной фазы, а не вводит отдельный дедлайн выхода в цикле. membership_confirmation_bars=2 и strict_target_margin_feasibility=true обязательны при валидации. max_ioc_attempts — сохранённый параметр дневного пути; в часовом пути действует max_ioc_attempts_per_authorization. Live/post-only/IOC-флаги — операторские разрешения, не доказательство успешного исполнения.

23. Источники и контрольные суммы

Хеши позволяют идентифицировать проверенный срез исходников. Они не являются аудитом исполнения на бирже и не раскрывают ключи или состояние счёта.

strategies/rs_rotation_v1/signal_engine.py

1e8ab8ae76f5e6408ec95a83d8f19fd62c6c686d01650fcf0a2ed7bce924a8a8

strategies/rs_rotation_v1/plugin.py

88ee68a3bb86d9785dc233d98f1a91ee7d3c2d85101fcfb018d6931046fd9daa

strategies/rs_rotation_v1/parameters.toml

358014490dd8ac61526898b58933f1df2f34e1499ad98a1295dbb13be7537003

htxbot/portfolio_targets.py

232a1e43ab22309d7e2122de6a7d7759a7d7f93016087b3399f43e908e59654e

htxbot/portfolio_continuous.py

0f0e9bdf9eb802e484cb7a9070219bbdc97dff429d2572c2415be7e8084d0695

htxbot/portfolio_risk.py

29bc694ee279e058a4fb5a8317c94d08a749d997304a6b953b072b01fe2e7b3d

htxbot/portfolio_state.py

7350fec1a3319e679900bcf63d9629e5bd7796abfa7118764026ca224c7e16cb

htxbot/portfolio_engine.py

e54c8653f4efa342e3705cdddc4e8d84bb265df99958c4835fcd8213cabc966f

htxbot/copytrade_execution.py

530903e1684dacb158ac66f72debab06d8f42416ddb30cd352f1de02ddf10b20

htxbot/portfolio_runtime.py

fbb47883114e61679c282b5f25093b404ab9d6991240e1742f39d25adabc4484

htxbot/portfolio_history.py

08730a203490b7e0298eb0c466147eb2b9c9eacb93d602d37719735933d83396

copytrade_config.py

9c9e9ae67e25535f5f63c395b8997ab6bbc0d7debace7412094ec4c585a9bb27

htxbot/secondary_universe.py

838d47a30c91378244d41bbc2f174d5fff1c032a1b6274726c97cd36ab6e686c

config/copytrade.toml

f027564adbe3b7e0680184a0a63f6690bf5a7cd3216cd3b06bb98898360f75fa