RS Rotation V2 策略与 HTX 跟单交易

1. 版本与符号

于 2026 年 9 月 14 日按源码和设置核对。插件 rs_rotation_v1，模型 original_cov_720h_168h_top5_hourly_v2，执行策略 continuous_target_v2。网址不含版本号，旧网址通过 HTTP 301 重定向。本文描述已核对代码，不证明带单账户此刻加载全部设置或跟单者完全复制。

E 为当前账户净值，f 分配比例，A 分配资金，G 多空合计绝对目标名义价值，A₀ 初始分配资金。q 为合约张数，c 为每张基础资产数量。BTC 仅作基准。

A = fE; G = kA
f = 1; k = 10; L_i = 10 for AVNT; 20 otherwise
A₀ persists; it is not a high-water mark

2. 完整资产池与数据

共 58 种币：50 个核心资产与 8 个可选新增资产——ETHFI、RIVER、AVNT、币安人生、JUP、牛来、PONS、MARSCOIN。BTC 是独立基准，不计入这 58 种币。新增资产须有完整小时历史、24 小时成交额至少 50,000 USDT、价差不超过 0.5%。历史缺失或过滤失败时，该资产不参与当前筛选；核心资产或 BTC 数据错误会阻止计算。 若已持有新增币仓位，其历史缺失会阻止新计划。新增币还须通过目录可用性与杠杆一致性检查，入场前再次核验流动性。58 种币共享一个组合和风险预算。

每个已纳入资产及 BTC 包含 721 根已收盘小时蜡烛：H = 721×(n+1)×6，50≤n≤58。全部 58 个资产时为 721×59×6。字段为开盘时间、open、high、low、close、volume。蜡烛须有限、一致、连续，OHLC>0、volume≥0，不填充缺失蜡烛。顺序为核心资产、可用新增资产、最后 BTC。

ETH SOL XRP DOGE BNB ADA SUI HYPE PEPE ZEC
LTC FIL WLD TRX XAUT LINK ENA BCH ARB NEAR
TRUMP DOT DASH SHIB WIF ASTER GRAM UNI AVAX ONDO
ORDI ETC OP TAO XLM ATOM XMR FLOKI BEAT FARTCOIN
APT PUMP ICP TIA PENGU LIT PEOPLE AAVE BONK SUSHI
ETHFI RIVER AVNT 币安人生 JUP 牛来 PONS MARSCOIN

D mod 3600 = 0
timestamps = D−721h, …, D−1h
high ≥ max(open,low,close); low ≤ min(open,high,close)
input_hash = SHA256(H: little-endian float64, C order)
spread = (ask-bid)/((ask+bid)/2) ≤ 0.005
optional turnover_24h ≥ 50000 USDT
ticker age ∈ [−5, 30] seconds

3. 收益率、beta 与残差风险

P 为收盘价，B 为 BTC。风险使用 720 个简单小时收益。样本采用 ddof=1（分母 719），beta 使用中心化收益。BTC 方差<10⁻¹² 则阻止。残差 e 无独立截距 alpha，σ 为小时标准差，不年化。

rₜ,ᵢ = Pₜ,ᵢ/Pₜ₋₁,ᵢ − 1, t=1,…,720
r̄ᵢ = Σₜrₜ,ᵢ/720
vB = Σₜ(rₜ,B−r̄B)²/719
βᵢ = [Σₜ(rₜ,ᵢ−r̄ᵢ)(rₜ,B−r̄B)/719]/vB
eₜ,ᵢ = rₜ,ᵢ−βᵢrₜ,B
σᵢ = sqrt[Σₜ(eₜ,ᵢ−ēᵢ)²/719]

4. Score 与合格条件

信号用 168 小时对数收益，beta/σ 用 720 个简单小时收益。此明确组合不是对数收益回归，score 不是收益预测或成功概率。

合格要求 β∈[0.2,3]、σ 严格>10⁻⁶，最近 720 根至少 90% 成交量>0。合法但不合格的资产仍留在输入。资金费和深度不进入 score。

Lᵢ = ln(P_last,ᵢ/P_last−168,ᵢ)
scoreᵢ = (Lᵢ−βᵢLB)/max(σᵢ,10⁻⁶)/sqrt(168)
eligible = finite(β) AND 0.2≤β≤3 AND σ>10⁻⁶
           AND count(volume>0)/720 ≥ 0.90

5. 筛选与并列排名

合格不足十个返回 insufficient_eligible 零目标，可能平仓。数据/求解错误不代表清仓：不发布新目标。

按 score 稳定升序，空头取前五，多头取后五并反转。并列依资产池顺序，多头尾部反转。score 正负不是筛选条件，零 QP 权重不移除 raw 候选。

rank = stable_argsort(score[eligible])
short = rank[:5]; long = reverse(rank[−5:])
selected = long + short
s = (+1,+1,+1,+1,+1,−1,−1,−1,−1,−1)

6. 协方差与优化

S 用资产原始简单收益，非残差 e。矩阵为 75% S 加 25% 对角项。x 为 G 的绝对权重，w=s⊙x。score 只选候选，不进入目标：无动量奖励、换手惩罚、资金费预测或预期利润优化。

允许零权重，多空美元名义价值不必相等，不采用等权或简单波动率回退。

Sᵢⱼ = Σₜ(rₜ,ᵢ−r̄ᵢ)(rₜ,ⱼ−r̄ⱼ)/719
Σ = 0.75S + 0.25diag(diag(S))
Q = Σ_selected ⊙ (ssᵀ)
minimize 0.5xᵀQx
subject to Σxᵢ=1; Σsᵢβᵢxᵢ=0; 0≤xᵢ≤0.15
w=s⊙x

7. 求解器数值协议

严格 10 变量、10×10 矩阵、5+/5−方向、有限值及 β∈[0.2,3]。对称 allclose 用 atol=10⁻¹²、默认 rtol=10⁻⁵；最小特征值≥−10⁻¹²。Q 缩放与 10⁻¹⁰I 是数值正则化。初始点超 cap+10⁻¹² 则阻止，即便另有可行点。

求解后 allocate 复查有限值、|gross−1|≤10⁻⁸、|w·β|≤10⁻⁸、cap≤0.15+10⁻⁹、wᵢsᵢ≥−10⁻¹⁰。错误或不收敛不生成简化组合。整个 preset 必须匹配模型参数。

Q̃ = Q/max(max(diag(Q)),10⁻¹²) + 10⁻¹⁰I
bL=mean(β_long); bS=mean(β_short)
x_long=bS/[5(bL+bS)]; x_short=bL/[5(bL+bS)]
C=[1ᵀ; (s⊙β)ᵀ]; Cx=(1,0)ᵀ
repeat at most 500 iterations:
  F = non-active coordinates; require |F|≥2
  g=Q̃x
  solve [Q̃_FF C_Fᵀ; C_F 0][d_F;λ]=[−g_F;0;0]
    using least squares, rcond=10⁻¹²; d_active=0
  if max|d|<10⁻¹⁰:
    z=g+Cᵀλ
    violation=−z_j at lower bound, +z_j at upper
    if no active bounds or max violation<10⁻⁹:
      clip x to [0,0.15]
      require max|Cx−(1,0)|≤10⁻⁸, max(x)≤0.15+10⁻¹⁰
      return x
    else release most violated bound
  else:
    step starts at 1, reduced to first bound along d
    |d_j|≤10⁻¹² does not set a bound
    x←x+step*d; activate bound reached
otherwise: OptimizationBlocked

8. 成分确认

仅 D−3600 算相邻。每侧先保留当前或上次 raw 中合格旧成分，再加入两次均出现的新候选。旧成分优先，最多五个。首次缺席取消入场支持，连续两次缺席移除 accepted；失去合格性立即移除。

小时中断后保留合格旧成分，确认重启。两侧重叠保留原方向（先查 long）。入场要求 supported、方向正确的非零 raw 权重和反向仓位为零，不追补错过小时。

adjacent = previous.D==D−3600
raw_prev = previous.raw if adjacent else empty
kept = previous.accepted ∩ eligible, filtered by
       (in raw_now OR in raw_prev OR NOT adjacent)
new = raw_now ∩ raw_prev ∩ eligible, excluding kept
accepted = first 5 of kept+new, per side
supported = accepted ∩ raw_now ∩ raw_prev
degraded = either accepted side has fewer than 5

9. 完整与部分组合

完整 accepted 5+5 按当前风险重算 QP，即使 raw 不同。增仓仍要求 supported 与正确 raw 权重。

成分不全时，不受支持的保留成员维持数量，移除资产目标为零。独立确认 supported 可在完整 raw QP 取整校验后取得自己的份额，不重分配缺失份额（confirmed_raw_targets_v1）。实际成分和 gross 可小于完整目标。

raw 取整失败阻止新部分目标，但保留持仓和退出；完整 accepted 失败不采用部分回退。

10. 合约规模与取整

最后 close 为参考 p，q 按合约步长向下取整，不是币数。校验交易所最小张数和名义价值，余量不重分配。ŵ 按 G 归一化，取整 beta 按 A；k=10 时 A 的 0.03 等于 G 的 0.003。

完整目标要求 98–100% G、双侧、15% G 上限。零 insufficient_eligible 豁免，部分执行无需达到 98% G。

qᵢ=sign(wᵢ) floor_step(|wᵢ|G/(pᵢcᵢ))
ŵᵢ=qᵢpᵢcᵢ/G
0.98≤Σ|ŵᵢ|≤1+10⁻⁸; max|ŵᵢ|≤0.15+10⁻⁹
β_A,target=(G/A)Σŵᵢβᵢ; |β_A,target|≤0.03
exists ŵ>0 AND exists ŵ<0

11. 保证金与名义价值

E=A=1,000、k=10 时，G=10,000，单资产上限 1,500。L=20 下初始保证金约 500 加储备 20，即 520≤900；仅为计算，不保证可用保证金。杠杆不再次乘入 G。

空/部分目标仍按完整模型评估，取完整模型与保存合约目标保证金的较大值再加储备。净值下降不会自动缩小旧合约，缺成分/杠杆表示无法评估，不是零。

G_used/M_used 包含持仓及剩余开仓单，按 max(订单价,当前价) 计值。平仓单确认成交前不释放预算，发送前复查限制。

交易所杠杆默认 20×，AVNT 双侧为 10×。保证金按每个资产的杠杆分别计算；含 AVNT 时不能用 G/20 估计整个组合保证金。

R=0.02A; margin_limit=0.90E
M_model=Σ|wᵢG|/Lᵢ; M_contracts=Σ|qᵢpᵢcᵢ|/Lᵢ
max(M_model,M_contracts)+R≤0.90E

Opening order added notional N:
M_used+N/L+R≤0.90E; N/L+R≤available_margin
G_used+N≤min(G_saved,10A_current,10.3E_current)
N_symbol+N≤0.15min(G_saved,10A_current)

12. 偏差、阈值与分片

分别计算各侧偏差。普通非零目标调整不足 1% A 时按当前及订单价检查后跳过；零目标、紧急和保护减仓豁免。

初始子单≤10% A，非 G，再受 gross、cap、保证金、beta、步长及可平量限制。为避免非法小余仓，可超常规子单整仓平掉，但不能超所需减仓或硬 beta。不能认领外部数量，不重复扣除 available/frozen。

Δq_side=q_target,side−q_current,side
ordinary nonzero target: skip if |Δq|pc<0.01A
q_child≤min(|Δq|,0.10A/(p_order c))
close_capacity=max(0,min(position.available,
                        position.size−remaining_close_orders))

13. Beta 与任意部分成交

B_A 按当前 A，非 G。未成交单可独立部分成交，买增正敞口、卖增负敞口，与开平无关，计值取 max(订单价,当前价)。

硬区间 ±0.10，普通子单用 ±0.09 留 10% 给延迟和价格变化，最终 guard 用 ±0.10。已越界时允许改善，不得产生更坏反向偏离。pending 越界先撤对越界边贡献最大的自有订单，再核对。

B_A=Σsign(position)q c mark β/A
δ_o=sign(buy/sell)remaining_o c β max(order_price,current_price)/A
B_low=B_A+Σmin(0,δ_o); B_high=B_A+Σmax(0,δ_o)
L=min(−tolerance,B_A); U=max(tolerance,B_A)
u=|cβ max(order_price,current_price)/A|
room=U−B_high (positive impact), B_low−L (negative)
q_allowed=floor_step(max(0,min(q_requested,room/u)))
existing envelope outside [L,U] → q_allowed=0
u<10⁻¹⁶ → floor_step(q_requested)

14. 被动报价与改价

b/a 为最优买卖价，m 中间价，σ 小时残差波动。偏移在转换创建时固定，随年龄衰减。减仓计划过期或无 σ 时偏移为零。

被动入场 14,400 秒（4h）、减仓 7,200 秒（2h），再可用 IOC。买向下、卖向上取整到 tick。入场限制当前 H1 授权中间价 ±0.3%，穿盘口 post-only 阻止。

普通改价只向成交靠近（买升卖降），至少 2 tick 且距上次发送/改价 120 秒。授权丢失、目标冲突或换阶段立即撤销。

m=(b+a)/2
o₀=min(0.001,max((a−b)/m,0.10σ))
o(t)=o₀[1−min(1,elapsed/T_passive)]
p_buy=floor_tick[b(1−o(t))]
p_sell=ceil_tick[a(1+o(t))]
entry buy≤m_auth*1.003; entry sell≥m_auth*0.997

15. IOC、授权与到期

IOC 是限价单，未成交余量取消。买限 ask×1.001、卖限 bid×0.999，入场另受 H1 中间价 ±0.3% 限制。取整买<ask 或卖>bid 则阻止，不回退市价。

每授权最多 3 次入场 IOC，间隔≥120 秒。新确认 H1 更新中间价、到期和计数，不重置 arrival、偏移或年龄。入场 86,400 秒到期，必须退出/emergency 无总截止；紧急重试间隔≥10 秒。

raw 消失再确认可建新阶段，到期后显著增量只授权新增，旧余量单独保留不刷新年龄。时钟倒退阻止入场，未知提交保留义务。

IOC buy=floor_tick(ask*1.001)
IOC sell=ceil_tick(bid*0.999)
entry buy=floor_tick(min(ask*1.001,m_auth*1.003))
entry sell=ceil_tick(max(bid*0.999,m_auth*0.997))
entry attempts/authorization≤3; entry age<86400s

16. 新鲜度、调度与目标

新 D 仅在 [D,D+3600) 创建，不重复已处理 D。入场 D+3720 到期，无新目标则阻止入场和撤挂单；合格退出/保护继续。

Public worker 校验重叠并原子发布完整历史，按 SHA-256 存档。runtime 快照/盘口年龄非负且≤30 秒，入场经济流水核验距今≤120 秒。

每标的/侧一张普通单，先服务最久未处理的合格转换，再减仓、较小最终 |beta|、符号；改价同队列。保护先比 |beta|。普通退出不全局禁止其他入场。

new plan: D≤now<D+3600
entry expiry=D+3600+120
0≤book_age≤30s; 0≤snapshot_age≤30s
normal priority=(last_service,reduce_before_open,|beta_after|,symbol)
protective priority=(|beta_after|,reduce_before_open,symbol)

17. Beta、gross 与保证金保护

emergency、|B_A|>0.10、gross 超限或 M_used+R>90% E 触发保护。无新开仓，IOC 减仓优先，模型目标与保护执行分开。

gross/保证金按比例缩减，恶化超额 beta 的持仓再减至半区间 0.05。数量受仓位、可平量、价格和 beta 包络限制，发送前复查原因。

G_limit=min(10.3E,1.03*10A)
z=min(1,G_limit/max(G_used,10⁻¹²),
      max(0,0.90E−R)/max(M_used,10⁻¹²))
q_reduce=q_position*(1−z)
if sign(position)βᵢB_A>0 and |B_A|>0.10:
  q_reduce=max(q_reduce,(|B_A|−0.05)A/(mark*c*|βᵢ|))
emergency: q_reduce=q_position
q_reduce=min(q_position,q_reduce)

18. PnL、资金费与现金流

已实现 PnL 从确认成交按各侧平均入场价重建，凭据去重。超过已证明库存平仓会阻止记账。手续费正成本、返佣负值。未实现 PnL 用当前持仓，核验资金费按符号累加，现金流单列。

钱包使用同一余额响应的 equity/unrealized 核对，不混用不同 REST 价格。差异>0.01 USDT、费用未证或流水过期阻止入场。充值非 PnL、不重置 A₀。换手是全部 Σqpc。maker/taker 诊断按 post-only/IOC 类型，不保证等同交易所分类。

avg_new=(q_old*avg_old+q_fill*p_fill)/(q_old+q_fill)
PnL_close=sign(side)q_fill*c*(p_fill−avg_entry)
PnL_open=Σsign(side)q_position*c*(mark−entry_price)
PnL_trade=PnL_realized+PnL_open−fees+funding
expected_equity=E₀+PnL_trade+cashflows
wallet_gap=(E−U_balance)
  −(E₀−U_balance,0+PnL_realized−fees+funding+cashflows)
|wallet_gap|≤0.01 USDT

19. 紧急亏损：精确边界

触发为累计交易 PnL≤−10% A₀，非追踪或峰值回撤。A₀=1,000 无现金流涨至 1,500 后阈值仍约 900，即峰值回撤 40%。Gross 10A 下逆向组合波动 1% 可约损失 10% A（未含成本）。

Emergency 持久化并设执行目标为零，好 score 不取消。无总截止但仍受价格、可平量、beta 和重试≥10 秒限制；本地尽力保护依赖进程、网络、记账、流动性，交易所托管 TP/SL 关闭。

Accounting 抛错使该周期 loss 不可查并阻止入场，快照有效时独立 beta/gross/保证金继续。报告未核验阻止入场，但算出的负 PnL 仍可能触发 emergency。

emergency ⇔ PnL_trade≤−0.10A₀
A₀ survives restart/checkpoint/recovery
A₀≠peak equity; A₀≠G
persist emergency; executable_targets←0

20. 日志与阻止条件

请求前持久化唯一 client_order_id 的 intent 并 fsync，再检查目标版本、emergency、价格、年龄、资本、beta、保证金、归属和数量。未知提交/撤销不盲重发，不释放储备。REST 订单/持仓非原子，差异不证明手动平仓。

外部/未知订单、归属冲突、未核状态、账户模式错误、目录不可用、58 资产双侧配置杠杆（AVNT 10×，其他 20×） 未确认、过期数据、经济错误、不受支持候选、反向仓位、保证金、数量、价格、beta/cap、到期或倒退时钟均阻止入场，但不应禁用合法自有减仓。

Schema 2 保存哈希/版本、成分、年龄/授权、经济历史和 A₀。128 intents 后 checkpoint 要求无 unknown 且凭据检查点有效，保留义务。初始基准需干净账户和新日志；旧状态须显式恢复，不自动清零。

21. 限制与跟单费用

不保证收益、免清算或精确 10% 亏损上限。历史 BTC beta 不消除其他因子、相关性变化、资金费/基差、流动性和交易所风险。权重不优化换手，成交量过滤非容量评估。H1 触价不证明限价成交。

规则/测试不替代经济验证。源码尚未公开，本文披露公式和已核算法，不代替独立源码审计。账户历史可能含旧版。

无订阅费，25% 利润分成，费用/资金费另计。HTX 决定周期、基数和亏损结转，未经核验不能说每笔盈利扣 25%。跟单者有独立成交和设置。

22. 模型与交易参数

比例为小数：0.10 = 10%。seconds 为秒，ticks 为最小价格步长。max_passive_seconds 限制可配置被动阶段，不在循环中另加退出总时限。membership_confirmation_bars=2 与 strict_target_margin_feasibility=true 为校验强制值。max_ioc_attempts 保留用于日线路径，小时路径用 max_ioc_attempts_per_authorization。Live/post-only/IOC 标志是操作授权，不证明实际成交。

23. 来源与校验和

哈希用于识别所核对源码快照，不是交易所执行审计，不公开凭据或账户状态。

strategies/rs_rotation_v1/signal_engine.py

1e8ab8ae76f5e6408ec95a83d8f19fd62c6c686d01650fcf0a2ed7bce924a8a8

strategies/rs_rotation_v1/plugin.py

88ee68a3bb86d9785dc233d98f1a91ee7d3c2d85101fcfb018d6931046fd9daa

strategies/rs_rotation_v1/parameters.toml

358014490dd8ac61526898b58933f1df2f34e1499ad98a1295dbb13be7537003

htxbot/portfolio_targets.py

232a1e43ab22309d7e2122de6a7d7759a7d7f93016087b3399f43e908e59654e

htxbot/portfolio_continuous.py

0f0e9bdf9eb802e484cb7a9070219bbdc97dff429d2572c2415be7e8084d0695

htxbot/portfolio_risk.py

29bc694ee279e058a4fb5a8317c94d08a749d997304a6b953b072b01fe2e7b3d

htxbot/portfolio_state.py

7350fec1a3319e679900bcf63d9629e5bd7796abfa7118764026ca224c7e16cb

htxbot/portfolio_engine.py

e54c8653f4efa342e3705cdddc4e8d84bb265df99958c4835fcd8213cabc966f

htxbot/copytrade_execution.py

530903e1684dacb158ac66f72debab06d8f42416ddb30cd352f1de02ddf10b20

htxbot/portfolio_runtime.py

fbb47883114e61679c282b5f25093b404ab9d6991240e1742f39d25adabc4484

htxbot/portfolio_history.py

08730a203490b7e0298eb0c466147eb2b9c9eacb93d602d37719735933d83396

copytrade_config.py

9c9e9ae67e25535f5f63c395b8997ab6bbc0d7debace7412094ec4c585a9bb27

htxbot/secondary_universe.py

838d47a30c91378244d41bbc2f174d5fff1c032a1b6274726c97cd36ab6e686c

config/copytrade.toml

f027564adbe3b7e0680184a0a63f6690bf5a7cd3216cd3b06bb98898360f75fa